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è efficace il blocco dei cookie?

Certo. Però moltissimi siti non funzioneranno, o funzioneranno in modo parziale.

Un ultima domanda, se io apro un sito e clicco su accetta tutti i cookie, firfox bloccherà anche i cookie che ho accettato?

Se hai impostato il blocco, si vengono bloccati anche quei cookie. Tuttavia il sito può verificare se i cookie sono stati accettati o meno. E se non li accetti "realmente" probabilmente continuerà a mostrarti il pannello con la richiesta si accettazione.